
自相關性的意思
自相[hao86.com好查]關性是指隨機誤差項的各期望值之間存在著相關關系,稱隨機誤差項之間存在自相關性(autocorrelation)或序列相關,于1972年提出。
對于模型
如果隨機誤差項的各期望值之間存在著相關關系,即
這時,稱隨機誤差項之間存在自相關性(autocorrelation)或序列相關
隨機誤差項的自相關性可以有多種形式,其中最常見的類型是隨機誤差項之間存在一階自相關性或一階自回歸形式,即隨機誤差項只與它的前一期值相關:
p階自相關性可以表示為:
由于無法觀察到誤差項
線性回歸模型中的隨機誤差項的序列相關問題較為普遍,特別是在應用時間序列資料時,隨機誤差項的序列相關經常發生。
自相關性產生的原因:
線性回歸模型中隨機誤差項存在序列相關的原因很多,但主要是經濟變量自身特點、數據特點、變量選擇及模型函數形式選擇引起的。
1.經濟變量慣性的作用引起隨機誤差項自相關
2.經濟行為的滯后性引起隨機誤差項自相關
3.一些隨機因素的干擾或影響引起隨機誤差項自相關
4.模型設定誤差引起隨機誤差項自相關
5.觀測數據處理引起隨機誤差項序列相關
自相關的后果:
線性相關模型的隨機誤差項存在自相關的情況下,用OLS(普通最小二乘法)進行參數估計,會造成以下幾個方面的影響。
從高斯-馬爾可夫定理的證明過程中可以看出,只有在同方差和非自相關性的條件下,OLS估計才具有最小方差性。當模型存在自相關性時,OLS估計仍然是無偏估計,但不再具有有效性。這與存在異方差性時的情況一樣,說明存在其他的參數估計方法,其估計誤差小于OLS估計的誤差;也就是說,對于存在自相關性的模型,應該改用其他方法估計模型中的參數。
1.自相關不影響OLS估計量的線性和無偏性,但使之失去有效性
2.自相關的系數估計量將有相當大的方差
3.自相關系數的T檢驗不顯著
4.模型的預測功能失效
自相關性的字義分解
(1)(代)自己:~愛|~備|~便|~費|~供|~家|~薦|~救|~勉|~棄|~謙|~強|~殺|~述|~訴|~習|~信|~省|~許|~選|~學|~專|~足|~不量力|~掘墳墓|~鳴清高|~投羅網|~我批評|~言~語|~作聰明。
(2)(副)自然;當然:~不待言|~當努力|~有公道。
(3)(介)從;由:~古|~外|~小|~遠而近。
1. 容貌,樣子:相貌。照相。兇相。可憐相。
2. 物體的外觀:月相。金相。
3. 察看,判斷:相面。相術(指觀察相貌,預言命運好壞的方術)。
4. 輔助,亦指輔佐的人,古代特指最高的官:輔相。宰相。首相。
5. 某些國家的官名,相當于中央政府的部長。
6. 交流電路中的一個組成部分。
7. 同一物質的某種物理、化學狀態:相態。水蒸氣、水、冰是三個相。
8. 作正弦變化的物理量,在某一時刻(或某一位置)的狀態可用一個數值來確定,這種數值稱“相位”。亦稱“相角”。
9. 姓。
(1)(動)使開著的物體合攏:~窗戶|把抽屜~上。
(2)(動)放在里面不放出來:鳥兒~在籠子里。
(3)(動)(企業等)倒閉;歇業:解放前有一年;鎮上~了好幾家店鋪。
(4)(名)古代在交通險要或邊境出入的地方設置的守衛處所:~口|~東|山海~|嘉峪~|我的責任就是不讓廢品混過~去。
(5)“關上”的簡稱。參看〖關口〗。
(6)(名)貨物出口和入口收稅的地方:海~|~稅。
(7)(名)比喻重要的轉折點或不容易度過的一段時間:難~|只要突破這一~;就好辦了。
(8)(名)起轉折關聯作用的部分:機~|~節|~鍵。
(9)(名)牽連;關系:這些見解至~重要|人民來信交給有~部門去處理。
(10)(動)發放或領取(工資):~餉。
(11)(Guān)姓。
(1)(名)性格:個~|耐~|天~。
(2)(名)性能;性質:彈~|藥~|油~。
(3)(名)在思想、感情等方面的表現:黨~|紀律~。
(4)(形)有關生物的生殖或性欲的:~器官|~行為|~生活。
(5)(名)性別:男~|女~|雄~|雌~。
(6)(名)表示名詞(以及代詞、形容詞)的類別的語法范疇。
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